| 教官氏名
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手塚集 (TEZUKA Shu) |
所属部局名、
学科部門名 |
数理学研究院数理科学部門 |
| 職名 |
教授 |
| 電子メール |
tezuka@math.kyushu-u.ac.jp |
| ホームページ |
http://www.math.kyushu-u.ac.jp/~tezuka |
| 電話番号 |
092-642-2790 |
| FAX番号 |
092-642-2790 |
| 取得学位 |
工学博士・東京大学・１９８６年１１月 |
| 専門分野 |
計算統計 |
研究・教育・
社会活動概要 |
モンテカルロ法の高速化とその現実問題への応用が主な研究テーマです。モンテカルロ法のアイデアは１８世紀「ビュッフォンの針の問題」にもさかのぼることができますが、通常はその名前の起源ともなった第２次大戦における原子爆弾の開発プロジェクトが始まりといわれています。
今日では、乱数を使って計算する手法をひろくモンテカルロ法と呼んでいます。確率的なシミュレーションはもちろんのこと高次元積分計算やランダムネスを活用したアルゴリズムなどその適用分野は多彩です。
モンテカルロ法による計算というのは８０年代ぐらいまでは、その収束の遅さのために、高精度な計算結果を求める目的には使われていませんでしたが、
（１）９０年代におけるコンピューターの飛躍的な性能向上、 （２）モンテカルロ法のアイデアのシンプルさ、（３）さまざまな高速化技法の開発、などの理由から、現在では高精度計算が活発に行われるようになっています。また、従来の科学技術計算分野のみならず、経済、金融といった分野でも将来の不確実性を確率的にモデル化し、それをモンテカルロ法によりシミュレーションすることが、今日ではパソコンレベルで頻繁に行われるようになっています。
さらに、そうして得られた結果にもとづいて行政やビジネスの重要な意思決定が現実になされています。
このような背景から、私は、現在次のような研究を行っています。
１．モンテカルロ法高速化技術の研究
２．金融保険分野において現れる非線形多変数問題の特徴づけ
３．高信頼性をもつ周期の巨大な乱数生成法の開発
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| 研究のキーワード |
モンテカルロ法, 乱数, ディスクレパンシー法, 超一様分布列, 高次元数値積分, コンピュテーショナルファイナンス |
| 研究業績 |
| [1] |
S. Tezuka, H. Murata, S. Tanaka, and S. Yumae, Monte Carlo Grid for Financial Risk Management, Future Generation Computer Systems, v.21, no.5, 2005, 811-821.
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| [2] |
S. Tezuka and H. Faure, I-binomial Scrambling of Digital Nets and Sequences, Journal of Complexity, v.19, no.6, 2003, 744-757.
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| [3] |
手塚 集（共著）、計算統計 I、統計科学のフロンティア 第11巻、岩波書店、2003.
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| [4] |
S. Tezuka, Quasi-Monte Carlo Methods for Financial Applications, in“ICIAM99: Selected Papers”, Oxford Univ. Press, 2000, 234-245.
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| [5] |
S. Tezuka, Financial Applications of Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, in “Random and Quasi-Random Point Sets” edited by P. Hellekalek and G. Larcher, Lecture Notes in Statistics, Vol.138, Springer-Verlag, 1998, 303-332.
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| [6] |
S. Ninomiya and S. Tezuka, Toward Real-time Pricing of Complex Financial Derivatives, Applied Math. Finance, v.3, 1996, 1-20.
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| [7] |
S. Tezuka, Uniform Random Numbers: Theory and Practice, Kluwer Academic Publishers, 1995.
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| [8] |
S. Tezuka and T. Tokuyama, A Note on Polynomial Arithmetic Analogue of Halton Sequences, ACM Trans. Model. Comp. Sim., v.4, no.3, 1994, 279-284.
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| [9] |
S. Tezuka, The k-Dimensional Distribution of Combined GFSR Sequences, Math. Comp., v.62, no.206, 1994, 809-817.
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| [10] |
S. Tezuka and M. Fushimi, Calculation of Fibonacci Polynomials for GFSR Sequences with Low Discrepancies, Math. Comp., v.60, no.202, 1993, 763-770.
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| [11] |
R. Couture, P. L’Ecuyer, and S. Tezuka, On the Distribution of
k-Dimensional Vectors for Simple and Combined Tausworthe Sequences, Math.
Comp., v.60, no.202, 1993, 749-761.
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| [12] |
S. Tezuka, P. L’Ecuyer and R. Couture, On the Lattice Structure of the
Add-With-Carry and Subtract-With-Borrow Random Number Generators,
ACM Trans. Model. Comp. Sim., v.3, no.4, 1993, 315-331.
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| [13] |
S. Tezuka, Polynomial Arithmetic Analogue of Halton Sequences, ACM
Trans. Model. Comp. Sim., v.3, no.2, 1993, 99-107.
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| [14] |
P. L’Ecuyer and S. Tezuka, Structural Properties for Two Classes of
Combined Random Number Generators, Math. Comp., v.57, no.196, 1991,
735-746.
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| [15] |
S. Tezuka and P. L’Ecuyer, Efficient and Portable Combined Tausworthe
Random Number Generators, ACM Trans. Model. Comp. Sim., v.1, no.2, 1991,
99-112.
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| [16] |
S. Tezuka, A New Class of Nonlinear Functions for Running-Key Generators, In “Advances in Cryptology -- EUROCRYPT ‘88”, edited by C. G. Gunther, Lecture Notes in Computer Science, Vol.330, Springer-Verlag, 1988, 317-324.
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| [17] |
S. Tezuka, On Optimal GFSR Pseudorandom Number Generators, Math. Comp., v.50, no.182, 1988, 531-533.
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| [18] |
S. Tezuka, On the Discrepancy of GFSR Pseudorandom Numbers, J. of the ACM, v.34, no.4, 1987, 939-949.
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| [19] |
S. Tezuka, Walsh-Spectral Test for GFSR Pseudorandom Numbers, Comm. of the ACM, v.30, no.8, 1987, 731-735.
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| [20] |
M. Fushimi and S. Tezuka, The k-distribution of Generalized Feedback Shift Register Pseudorandom Numbers, Comm. of the ACM, v.26, no.7, 1983, 516- 523.
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| 所属学会名 |
ACM (Association for Computing Machinery) 会員(1988 - 現在)
日本応用数理学会、理事(2004), 評議員(2005- 現在)
情報処理学会会員
日本保険年金・リスク学会会員 |
| 教育活動 |
大学院：「応用数学 I」
全学教育：「微分積分学続論」
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| 社会連携活動 |
雑誌編集委員：
1. Journal of Complexity(2000 - 現在)
2. 日本保険年金・リスク学会誌(2003 - 現在)
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| その他 |
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